Сравнение ^IDCOTCTR с IBTS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index (^IDCOTCTR) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L).
IBTS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IDCOTCTR или IBTS.L.
Основные характеристики
| ^IDCOTCTR | IBTS.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.85% | 1.73% |
| Дох-ть за 1 год | 6.03% | -0.25% |
| Дох-ть за 3 года | -2.82% | 2.62% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.70% | 1.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.92% | 3.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 0.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.59 | 0.27 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 0.09 |
| Коэф-т Мартина | 3.46 | 0.49 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 2.37% |
| Дневная вол-ть | 5.52% | 7.71% |
| Макс. просадка | -18.88% | -18.99% |
| Текущая просадка | -12.10% | -9.29% |
Корреляция
Корреляция между ^IDCOTCTR и IBTS.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^IDCOTCTR и IBTS.L
С начала года, ^IDCOTCTR показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у IBTS.L с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции ^IDCOTCTR уступали акциям IBTS.L по среднегодовой доходности: 0.92% против 3.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^IDCOTCTR c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index (^IDCOTCTR) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IDCOTCTR и IBTS.L
Максимальная просадка ^IDCOTCTR за все время составила -18.88%, примерно равная максимальной просадке IBTS.L в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IDCOTCTR и IBTS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IDCOTCTR и IBTS.L
ICE U.S. Treasury Core Bond TR Index (^IDCOTCTR) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что ^IDCOTCTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.